問：5個(gè)監(jiān)管指引的起草堅(jiān)持了哪些原則？
答：根據(jù)中國(guó)銀行業(yè)實(shí)施新資本協(xié)議的目標(biāo)，新資本協(xié)議研究和規(guī)劃項(xiàng)目組（以下簡(jiǎn)稱“項(xiàng)目組”）在起草監(jiān)管指引過(guò)程中始終堅(jiān)持3個(gè)原則：
一是新資本協(xié)議合規(guī)與提高商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理水平并重的原則。國(guó)內(nèi)銀行實(shí)施新資本協(xié)議的主要目標(biāo)是提高風(fēng)險(xiǎn)管理水平，同時(shí)達(dá)到新資本協(xié)議實(shí)施要求。5個(gè)監(jiān)管規(guī)章指引全面反映了新資本協(xié)議的實(shí)質(zhì)，同時(shí)結(jié)合國(guó)內(nèi)大銀行實(shí)際進(jìn)行了擴(kuò)展、細(xì)化和調(diào)整，增強(qiáng)新資本協(xié)議要求在國(guó)內(nèi)的適用性，推動(dòng)商業(yè)銀行提高風(fēng)險(xiǎn)管理水平。
二是原則性和可操作性相結(jié)合的原則。新資本協(xié)議的原則性要求雖然有助于商業(yè)銀行采取靈活的方法實(shí)現(xiàn)監(jiān)管合規(guī)，但可能導(dǎo)致監(jiān)管套利，使得不同銀行監(jiān)管資本計(jì)量結(jié)果缺乏可比性。5個(gè)監(jiān)管指引堅(jiān)持“技術(shù)上做實(shí)”的思路，根據(jù)國(guó)內(nèi)外大銀行風(fēng)險(xiǎn)管理體系開發(fā)建設(shè)的實(shí)踐，盡可能細(xì)化技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，便于商業(yè)銀行理解和評(píng)估，增強(qiáng)監(jiān)管制度的可實(shí)施性。對(duì)部分難以明確的監(jiān)管要求，按照審慎性原則，各指引也做出原則性規(guī)定，并將在解釋性文件中提出參考性指標(biāo)。
三是實(shí)踐性與前瞻性相結(jié)合的原則。新資本協(xié)議規(guī)定的監(jiān)管要求基于國(guó)外大銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的穩(wěn)健做法，國(guó)內(nèi)銀行短期內(nèi)還難以達(dá)到完全合規(guī)要求。鑒于國(guó)內(nèi)大型銀行正式實(shí)施新資本協(xié)議還有一段時(shí)間，為推動(dòng)商業(yè)銀行提高風(fēng)險(xiǎn)管理水平，逐步與先進(jìn)的風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐接軌，5個(gè)監(jiān)管指引按照“在發(fā)展中規(guī)范”的原則，堅(jiān)持“高標(biāo)準(zhǔn)”的規(guī)制取向，在注重制度可操作性的同時(shí)，明確了一些具有前瞻性的監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)，為商業(yè)銀行改進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)管理指明方向。
問：5個(gè)監(jiān)管指引的實(shí)施對(duì)商業(yè)銀行以及其它市場(chǎng)參與者產(chǎn)生哪些重要影響？
答：5個(gè)監(jiān)管指引將新資本協(xié)議的相關(guān)要求轉(zhuǎn)化為可操作的監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)，全面落實(shí)監(jiān)管指引并實(shí)現(xiàn)監(jiān)管合規(guī)是一項(xiàng)長(zhǎng)期的、復(fù)雜的、事關(guān)全局的系統(tǒng)工作，將促進(jìn)商業(yè)銀行牢固確立審慎經(jīng)營(yíng)的理念，建立科學(xué)的、規(guī)范的風(fēng)險(xiǎn)管理體系，對(duì)商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)管理產(chǎn)生積極而深遠(yuǎn)的影響。
一是推動(dòng)商業(yè)銀行加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。為達(dá)到監(jiān)管指引的要求，商業(yè)銀行必須建立統(tǒng)一的、強(qiáng)大的數(shù)據(jù)管理體系，包括數(shù)據(jù)定義、數(shù)據(jù)源、數(shù)據(jù)質(zhì)量、數(shù)據(jù)歷史長(zhǎng)度，廣泛收集與風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)的各類數(shù)據(jù)；加強(qiáng)IT系統(tǒng)建設(shè)，建立數(shù)據(jù)管理信息和數(shù)據(jù)集市，支持復(fù)雜的風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量和管理流程，促進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量技術(shù)的持續(xù)優(yōu)化以及風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量結(jié)果的深入運(yùn)用。國(guó)內(nèi)外銀行的實(shí)踐表明，數(shù)據(jù)和IT系統(tǒng)等風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)是實(shí)施新資本協(xié)議準(zhǔn)備工作的重中之重。
二是促使商業(yè)銀行改進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和計(jì)量技術(shù)。風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量是新資本協(xié)議的技術(shù)核心，監(jiān)管指引明確的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和計(jì)量的監(jiān)管要求，為商業(yè)銀行開發(fā)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估體系和計(jì)量模型提供了技術(shù)標(biāo)桿。如商業(yè)銀行必須建立兩維的公司貸款風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)體系及PD/LGD計(jì)量模型，建立零售貸款申請(qǐng)?jiān)u分卡和行為評(píng)分卡，確保對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的有效區(qū)分和準(zhǔn)確計(jì)量。有效的識(shí)別和準(zhǔn)確的計(jì)量風(fēng)險(xiǎn)為風(fēng)險(xiǎn)管理的精細(xì)化和科學(xué)化奠定了基礎(chǔ)。
三是增強(qiáng)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)治理的有效性。按照監(jiān)管指引，商業(yè)銀行應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理的組織框架、風(fēng)險(xiǎn)管理政策和流程、風(fēng)險(xiǎn)量化的驗(yàn)證體系、風(fēng)險(xiǎn)量化結(jié)果運(yùn)用體系進(jìn)行了根本性改造，推動(dòng)商業(yè)銀行健全風(fēng)險(xiǎn)治理結(jié)構(gòu)，促進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)管理政策和流程的變革，將有力地推進(jìn)商業(yè)銀行公司治理完善和核心競(jìng)爭(zhēng)力建設(shè)。
此外，監(jiān)管指引的全面實(shí)施，使得商業(yè)銀行資本、風(fēng)險(xiǎn)、收益之間的關(guān)系更加密切，有助于商業(yè)銀行改進(jìn)績(jī)效考核、完善激勵(lì)機(jī)制，提升市場(chǎng)價(jià)值，保護(hù)投資者利益，并確保商業(yè)銀行擁有充足資本應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)，提高存款的安全性。監(jiān)管指引以及后續(xù)發(fā)布的信息披露要求，提高了商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)管理信息的透明度，為其它市場(chǎng)參與者和廣大金融消費(fèi)者判斷商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理水平確立了標(biāo)桿，有助于各類市場(chǎng)主體采取策略性行為，加強(qiáng)對(duì)商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)行為的外部約束。
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